1  信用记分含义

20世纪60年代，美国Fair&Isaac公司最先提出“信用记分”这一概念，至80年代初，美国广大社会公众均已认识到“信用记分”，随着全球经济一体化进程的不断推进，世界其他国家也相继引入“信用记分”，其中以英国最早引入且应用范围较广。国内外学者通过多年研究，对“信用记分”进行定义：“信用记分是能够为办卡申请人提供可量化风险因素的重要统计学工具。”通过信用记分能够将办卡申请人的相关信息转化为数字，并将这些数字进行加总便可得到一个分数，其中国内外金融机构常依据这一分数衡量办卡申请人所面临的风险大小。信用记分系统是基于信用记分基础之上发展而来的，该系统由一系列指标共同构成，而凭借这些构成指标便能够准确了解到办卡申请人的风险程度。值得注意的是运用信用记分时，办卡申请人得分越低，则办卡申请人的信誉状况越低，其风险程度越高；反之亦然。

2  信用记分的类型

申请记分与行为记分是信用记分的两大类型。对于申请记分而言，指的是办卡申请人递交信用卡办理申请后，发卡机构将会对办卡申请人的相关信息进行审核、核实，之后针对于审核、核实结果对办卡申请人进行评分，其中所得的分数可作为衡量办卡申请人还款意愿与能力的重要指标。同时，发卡机构可根据办卡申请人的申请记分决定是否批准其获得信用卡的资格，而且发卡机构还可以依据办卡申请人的申请记分确定办卡申请人的信用额度，这样以来将能够大大降低银行机构风险。对于行为记分而言，指的是客户已获得信用卡后，银行机构将依据客户的交易与还款状况对其进行记分管理。银行机构通过了解客户的交易与还款状况对客户的还款意愿与能力予以分析，之后决定增加或减少客户的信用卡额度。另外，银行机构应定期对客户交易行为与还款状况进行评分，并结合分数判定是否发生交叉销售行为，是否应对客户采取催收措施等。通过对比可发现，行为记分更具预测功能。

3  信用风险的外部因素

受体制、经验以及社会环境等因素的制约,国内银行普遍存在对信用卡业务的特殊性认识不足,风险管理的基础薄弱等问题,风险管理体系不能适应信用卡业务发展的问题已经暴露出来。

4  业务参与者的主体行为因素

1.持卡人信用风险

信用风险由于持卡人的行为变化会随时发生;从时间的角度看,客户资信状态也会发生变化;信用卡跨区域交易功能使得信用风险更加隐蔽。

 (2)持卡人偿还能力的变化

持卡人主观上并无诈骗企图,客观上因资信状况恶化从而无力偿还透支款。

持卡人收入的可靠性、职业的稳定性、家庭结构的变化、未被预期到的开支等因素的变化都会影响到他的偿还能力。如果偿还能力波动到不足以偿付应偿付透支额时,损失就会转嫁给发卡行。

(3)流动性增强

首先是人员的流动性引起预期收入的不确定导致偿债能力的不足,形成风险。其次是交易的流动性,持卡人可以跨地区、超限额使用,进行恶意透支,往往使发卡银行难以追索。

2.特约商户操作或欺诈风险

形成特约商户操作风险主要是由于发卡行培训不足、商户管理不足而引发不规范操作。欺诈风险是商户工作人员与犯罪分子串通,用公司卡套取现金或以分单压卡、限额下多次消费等方式逃避授权的恶意行为造成。

3.不法分子欺诈风险

信用卡在限额内取款或消费时无需向发卡行索权,这样在方便持卡人的同时也给持卡人一把打开银行金库的钥匙。不法分子利用偷窃、拾得或其他方式获得信用卡后,通过模仿持卡人签名、伪造身份证等手段,冒充持卡人进行欺诈性消费或取现;通过更改持卡人的卡号,或者使用伪造的信用卡进行诈骗,造成特约单位或发卡银行的损失;以假身份骗取发卡银行的信任,领卡后大量地高频率使用,造成发卡银行无法追回被骗资金而蒙受损失。

4.内部风险

内部风险因其隐蔽性较强,不易防范,数额巨大,还可能涉及其他相关金融业务,因此所造成的风险比外部风险更具危害性。

5.技术风险

(1)业务系统性能风险

银行因受网络条件和系统开发水平所限,现有业务系统的稳定性并不理想。尤其在业务高峰期,单方扣账、重复扣账等问题很严重,不仅影响持卡人对发卡行的信任度,同时也形成了业务风险。

(2)软件设计风险

信用卡业务系统的设计格外注意各级别操作员的相互制约和资料的保密,不成熟的设计往往容易造成机密资料的泄露和制约失控。

(3)技术设备固有的缺陷风险

ATM受理业务只凭卡磁道信息和密码来识别卡片真伪,根本不能识别卡面上的信息。这便使犯罪分子可利用“伪造卡”和“变造卡”在ATM上作案。

5  相关变量

1.坏账户。信用卡业务下，坏账户主要是指当初不应该同意办卡申请的账户。银行机构通常以公式B%=NB/（NB+NG）（1）来计算坏账户比例。这里的B%即为坏账户占比，NB即为坏账户数量，NG即为好账户数量。

2.好账户。好账户指的是除坏账户之外的所有账户。银行机构通常以公式G%=NG/（NB+NG）=1-B%（2）来计算好账户数量。这里的G%即为好账户占比，NB即为坏账户数量，NG即为好账户数量。

3.可能性比率。可能性比率指的是好账户数量与坏账户数量之间的比率。银行机构通常以公式R%=NG/NB（3）来计算可能性比率，这里的R%即为可能性比率，NB即为坏账户数量，NG即为好账户数量。

4.信息价值（IV）。信息价值通常用于衡量统计上是否存在显著性，这里的TN即为总账户数量，NB即为坏账户数量，NG即为好账户数量。